Le palais jumeau de Rosenborg, Amalienborg, est situé à moins de 1,5 km de Rosenborg dans le quartier de Frederiksstaden, à côté de ses paisibles jardins marins.
Les quatre palais faisant face à la place étaient à l'origine des maisons nobles, mais ont été repris par la famille royale après un incendie à Christiansburg en 1794.
Le palais tire son nom de la reine Sophie Amalie qui était une retraite d'été somptueuse sur le site, qui a également été incendiée en 1689.
